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    學者來訪
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    澳大利亞埃迪斯科文大學張昭勇做客高級經濟學講座
    發布時間:2019年12月20日 12:39    編輯:wangyj    點擊:[]

    12月19日上午,經濟學院第276期高級經濟學講座在中心校區舉行。澳大利亞埃迪斯科文大學教授張昭勇為學院師生帶來了題為“How does news flow affect cross-market volatility spillovers? Evidence from the Chinese stock index spot and futures markets”的學術報告。

    首先,報告介紹了數字時代背景下信息流(News Flow)的發展、信息流逐漸應用至更多領域的態勢,以及信息流對社會大眾認知的導向性及影響力。在此基礎上,報告以信息流為研究對象,采用實證分析方法探究了其對跨市場波動溢出的影響。報告以中國股市和股指期貨市場為例,通過具體分析信息流對跨市場波動溢出和價格發現過程的影響機制,證實了股票市場在價格發現過程中的主導預測能力、非對稱和持續波動效應的存在。進一步地研究結果表明,波動溢出在指數現貨利率和指數期貨利率之間的作用是雙向的,而新聞發布與指數現貨市場和指數期貨市場的動態條件相關性的關系為顯著正相關。該報告不僅有助于深入理解信息流與股票市場和股指期貨市場的內在聯系,而且還為個人和投資機構正確把握市場走向,從而做出合理投資決策提供了有益的參考依據,對新興市場的投資組合決策和對沖策略具有重要意義。

    張昭勇,比利時魯汶大學經濟學博士,現任澳大利亞埃迪斯科文大學商學院教授,亞洲企業與組織研究中心(ABORG)主任。主要研究領域為東亞貨幣與金融市場一體化、真實產出協動性、中國經濟中的外匯政策、國際貿易與國際金融,地區一體化中的而貿易與FDI等。曾在Journal of Wealth Management,Economic Modelling,Japan and the World Economy,Pacific Economic Review,Global Economy and Finance Journal等國際期刊發表文章多篇。


    文/郭靈曉  圖/張晶

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